Dado uma série de tempo xi, eu quero calcular uma média móvel ponderada com uma janela de média de pontos N, onde as ponderações favorecem valores mais recentes sobre valores mais antigos. Ao escolher os pesos, estou usando o fato familiar de que uma série geométrica converge para 1, ou seja, soma (frac) k, desde que sejam tomadas infinitamente muitos termos. Para obter um número discreto de pesos que somam a unidade, estou simplesmente tomando os primeiros N termos da série geométrica (frac) k e depois normalizando por sua soma. Quando N4, por exemplo, isso dá os pesos não normalizados que, depois de normalizar por sua soma, dão. A média móvel é então simplesmente a soma do produto dos últimos 4 valores em relação a esses pesos normalizados. Este método é generalizado da maneira óbvia para mover janelas de comprimento N, e também parece computacionalmente fácil. Existe algum motivo para não usar esta maneira simples de calcular uma média móvel ponderada usando pesos exponenciais que eu pergunto porque a entrada da Wikipedia para EWMA parece mais complicada. O que me faz pensar se a definição do livro de texto da EWMA talvez tenha algumas propriedades estatísticas que a definição simples acima não seja ou são de fato equivalentes pediram 28 de novembro às 23:53 Para começar, você está assumindo 1) que não existem valores incomuns E sem mudanças de nível e sem tendências de tempo e sem dummies sazonais 2) que a média ponderada ótima tem pesos que caem em uma curva suave descritível por 1 coeficiente 3) que a variância do erro é constante que não há séries causais conhecidas Por que todos os premissas. Ndash IrishStat 1 de outubro 14 às 21:18 Ravi: No exemplo dado, a soma dos primeiros quatro termos é 0.9375 0.06250.1250.250.5. Assim, os primeiros quatro termos detém 93,8 do peso total (6,2 está na cauda truncada). Use isso para obter pesos normalizados que somam a unidade por meio de uma atualização (dividindo) por 0.9375. Isto dá 0.06667, 0.1333, 0.2667, 0.5333. Ndash Assad Ebrahim 1 de outubro 14 às 22:21 Eu descobri que a computação de médias correntes ponderadas exponetially usando overline leftarrow overline alpha (x-overline), alphalt1 é um método simples de uma linha, que é facilmente, se apenas aproximadamente, interpretável em termos de Um número efetivo de amostras Nalpha (compare esse formulário com o formulário para calcular a média de corrida), requer apenas o datum atual (e o valor médio atual) e é numericamente estável. Tecnicamente, essa abordagem incorpora toda a história na média. As duas principais vantagens para o uso da janela completa (em oposição ao truncado discutido na questão) são que, em alguns casos, pode facilitar a caracterização analítica da filtragem e reduz as flutuações induzidas se um dado muito grande (ou pequeno) O valor é parte do conjunto de dados. Por exemplo, considere o resultado do filtro se os dados forem todos zero, exceto para um dado cujo valor é 106. respondido 29 de novembro 12 em 0: 33movendo média Um termo de análise técnica que significa o preço médio de uma segurança em um período de tempo especificado (o mais comum Sendo 20, 30, 50, 100 e 200 dias), usado para detectar tendências de preços ao achatar grandes flutuações. Esta é talvez a variável mais comumente utilizada na análise técnica. Os dados médios em movimento são usados para criar gráficos que mostram se o preço de uma ação está tendendo para cima ou para baixo. Eles podem ser usados para rastrear padrões diários, semanais ou mensais. Cada novo dia (ou semanas ou meses) números são adicionados à média e os números mais antigos são descartados assim, a média se move ao longo do tempo. Em geral. Quanto mais curto for o tempo utilizado, mais voláteis os preços aparecerão, por exemplo, as linhas médias móveis de 20 dias tendem a subir e descer mais de 200 dias de linhas de média móvel. Índice de alto índice de alto índice índice de canais de índice bollinger bandas de sistema multirule linha de disparo Chaikin Oscilador overboughtoversold indicador Keltner channel Copyright copy 2017 WebFinance, Inc. Todos os direitos reservados. A duplicação não autorizada, no todo ou em parte, é estritamente proibida.
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